Впервые – аж с 2008 года ЦБ опубликовал результаты стресс-тестов российской банковской системы. Согласно оценке регулятора, к возможным последствиям кризиса в Европе отечественные кредитные организации подготовлены хорошо – достаточность капитала по системе в худшем случае уменьшится до разрешенных сейчас 12 процентов.

Стресс.

Вчера Банк России выпустил обзор по финансовой стабильности в прошлом году, где впервые после 2008 года раскрыл данные проведенных стресс-тестов. Оценка последствий негативных явлений в экономике была проведена по каждой кредитной организации, однако публично ЦБ опубликовал лишь данные по всей системе.
Основанием для прошедшего в октябре прошлого года стресс-теста стало возможное влияние на Россию кризиса в Европе. По гипотетическому сценарию Банка России ВВП страны в течение года может сократиться от 2,7 до минус 1 процента, инфляция — до 5—6 процентов, рост ставок по госбумагам может составить 2—3,5 п.п., по корпоративным ценным бумагам — 5—10 п.п., темп прироста бивалютной корзины за год взят за 10—20 процентов — эти параметры зафиксированы в качестве основных.
Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору может составить в зависимости от сценария от 12 процентов до 14 процентов. Это свидетельствует о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке.
В случае реализации макросценариев по данным на 1 октября 2012 года потери банковского сектора могут составить от 837 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (от 17 процентов до 26 процентов капитала банковского сектора). Эти данные не учитывают потенциальную прибыль до формирования резервов и переоценки ценных бумаг, которую банки могут получить при продолжении своей деятельности в неблагоприятных условиях. С учетом возможной прибыли потери сектора могут составить от 220 млрд рублей до 906 млрд рублей (от 4,5 процента до 18 процентов капитала).
Вряд ли проведение стресс-тестов может свидетельствовать о том, что Банк России ждет кризиса, считает глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. “ЦБ большое значение придает оценке стабильности. Стресс-тесты можно сравнить с диспансеризацией, когда исследования проводятся с целью выявить возможные проблемы”, — сказал г-н Тосунян. Согласно его мнению, публикацию результатов стресс-тестов желательно сделать регулярной.
Информации о состоянии банков сейчас мало, поэтому данные стресс-тестов полезны, полагает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. “В случае изменения ВВП или других показателей руководство и собственники банков смогут сами оценить, как поддерживать капитал или другие параметры для того, чтобы сохранить стабильность своего бизнеса”, — сказал г-н Терехов.
Под потенциальной прибылью понимается прибыль до формирования резервов на возможные потери по ссудам и переоценки ценных бумаг, которую предположительно могут получить банки при продолжении своей деятельности в условиях стресса.
“По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору может составить в зависимости от сценария от 12 процентов до 14 процентов, что свидетельствует о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке”, – сделал выводы ЦБ.
Регулятор отмечает то, что сценарии и результаты стресс-тестирования не являются прогнозом, а лишь отражают возможные последствия реализации рассматриваемых негативных событий.

Вторник, марта 6, 2012 - 14:17 в рубрике Банковские новости.